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平安期货:“日内盈”示范账户

发布时间:2012-07-04 来源:转载 关键词:平安,期货,“,日内盈,”,示范,账户,产品,说明,

  产品说明:

  “日内盈”是平安期货产品小组推出的系列产品之一,本产品以期货交易策略系统化研究为基础,通过量化测算与研究员逻辑与合理性检验,形成程序化交易模型。通过操作机会盘中推荐,以及模型的定期修正检验,为目标客户提供全面的交易服务。在长期回测和实盘跟踪过程中,该产品均有上佳表现。正式对外发布产品始于2011年10月24日,在交易中我们即时向客户发布交易信号提示,交易结果则在收盘之后通过平安网站公布。

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  示范账户最新交易记录:2011-11-2,盈利4.65 %。

  累计交易记录:5次交易,盈利5.93 %,胜率60%。

  一、产品理念

  以量化分析为基础,加上资深研究员的逻辑与合理性检验,形成多种日内交易策略。在风险控制的情况下按照既定策略进行交易,通过追逐大概率的交易机会,为高端客户提供简单直接的理财服务,以促进客户资产的长期稳定增值为最终目标。

  二、产品特点

  1、具体操作建议均建立在模型发出信号的基础上,避免人性因素困扰;

  2、每次操作设定止损位,严格控制单次最大亏损度;

  3、以日内交易为主,避免隔夜跳空风险;

  4、交易频率低,以大概率盈利机会为目标。

  5、择流动性好的合约操作,保证流动性;

  6、交易模型的定期修正与退出机制,追随市场风格的变化;

  7、策略的多元化,通过策略的多元化平滑产品系统风险。

  三、“日内盈”一期(2011.10.24 起)

日内盈
日内盈

“日内盈”一期交易结果

交易区间

2011.10.24 -    

交易准则

日内交易

期初/期末资金

16 / 16.9

累计收益率

5.93%

交易次数

5

交易胜率

60%

平均单次收益

1896.01

最大单次损失

-4205.09  

最大连续损失

-4205.09  

保证金/手续费

17%1.5/

日期 合约代码 开仓方向 开仓时间 开仓价格 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 交易盈亏 期末资金 累计收益率
1023                   160000  
1024 IF1111 1322 2572.2 1338 2595.8 1 232.56 6847.44 166847.44 4.28%
1025 - 1315 2621.8 1415 2617.4 1 235.76 -1555.8 165291.68 3.31%
1026   1305 2673.6 1405 2677.6 1 240.8 959.2 166250.87 3.91%
1101 - 1019 2729.8 1119 2716.6 1 245.09 -4205.1 162045.78 1.28%
1102 - 1417 2717.6 1425 2743.2 1 245.74 7434.26 169480.05 5.93%

  四、策略实测结果(2011.6.1 - 2011.10.20)

日内盈
日内盈

策略实测结果

实测区间

2011.6.1 - 2011.10.21

交易准则

日内交易

期初/期末资金

20 / 26.8

累计收益率

34.06%

交易次数

14

交易胜率

78.57%

平均单次收益

4865.21

最大单次损失

-5041.65

最大连续损失

-5041.65

保证金/手续费

17%1.5/

 
日期 合约代码 开仓方向 开仓时间 开仓价格 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 交易盈亏 期末资金 累计收益率
601                   200000  
623 IF1107     1431 2944.2 1440 2973.4 1 266.29 8493.71 208493.71 4.25%
624 -     1120 3011.8 1322 3039.8 1 272.32 8127.68 216621.39 8.31%
630 -     1044 3070.2 1314 3063.8 1 276.03 -2196 214425.36 7.21%
725 IF1108    1354 2994 1454 2972.8 1 268.51 6091.49 220516.85 10.26%
808 -    1055 2834.8 1102 2792.6 1 253.23 12406.8 232923.62 16.46%
809 -     1301 2778.6 1401 2801.2 1 251.09 6528.91 239452.53 19.73%
811 -     1019 2836.4 1047 2871.2 1 256.84 10183.2 249635.68 24.82%
825 IF1109     1128 2867.8 1358 2890.4 1 259.12 6520.88 256156.57 28.08%
914 -    1338 2677 1357 2693 1 241.65 -5041.7 251114.92 25.56%
921 IF1110     1122 2742.4 1126 2767.4 1 247.94 7252.06 258366.97 29.18%
922 -    1440 2692.2 1510 2683.4 1 241.9 2398.1 260765.07 30.38%
1011 -    1111 2581.4 1341 2567 1 231.68 4088.32 264853.39 32.43%
1012 -     1013 2583.2 1024 2610.6 1 233.72 7986.28 272839.67 36.42%
1020 - 1352 2511 1427 2526 1 226.67 -4726.7 268113.01 34.06%

  五、策略历史回测结果(2010.4.16 - 2011.5.31)

日内盈
日内盈

策略回测结果

回测区间

2010.4.16 - 2011.5.31

交易准则

日内交易

期初/期末资金

20 / 43.6

累计收益率

117.95%

交易次数

77

交易胜率

67.53%

平均单次收益

3063.74

最大单次损失

-8901.49

最大连续损失

-24035.43

保证金/手续费

17%1.5/

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