发布时间:2012-07-04 来源:转载 关键词:平安,期货,“,日内盈,”,示范,账户,产品,说明,
产品说明:
“日内盈”是平安期货产品小组推出的系列产品之一,本产品以期货交易策略系统化研究为基础,通过量化测算与研究员逻辑与合理性检验,形成程序化交易模型。通过操作机会盘中推荐,以及模型的定期修正检验,为目标客户提供全面的交易服务。在长期回测和实盘跟踪过程中,该产品均有上佳表现。正式对外发布产品始于2011年10月24日,在交易中我们即时向客户发布交易信号提示,交易结果则在收盘之后通过平安网站公布。
示范账户最新交易记录:2011-11-2,盈利4.65 %。
累计交易记录:5次交易,盈利5.93 %,胜率60%。
一、产品理念
以量化分析为基础,加上资深研究员的逻辑与合理性检验,形成多种日内交易策略。在风险控制的情况下按照既定策略进行交易,通过追逐大概率的交易机会,为高端客户提供简单直接的理财服务,以促进客户资产的长期稳定增值为最终目标。
二、产品特点
1、具体操作建议均建立在模型发出信号的基础上,避免人性因素困扰;
2、每次操作设定止损位,严格控制单次最大亏损度;
3、以日内交易为主,避免隔夜跳空风险;
4、交易频率低,以大概率盈利机会为目标。
5、择流动性好的合约操作,保证流动性;
6、交易模型的定期修正与退出机制,追随市场风格的变化;
7、策略的多元化,通过策略的多元化平滑产品系统风险。
三、“日内盈”一期(2011.10.24 起)
日内盈
“日内盈”一期交易结果 | |
交易区间 |
2011.10.24 - |
交易准则 |
日内交易 |
期初/期末资金 |
16万 / 16.9万 |
累计收益率 |
5.93% |
交易次数 |
5次 |
交易胜率 |
60% |
平均单次收益 |
1896.01 |
最大单次损失 |
-4205.09 |
最大连续损失 |
-4205.09 |
保证金/手续费 |
17%,1.5/万 |
日期 | 合约代码 | 开仓方向 | 开仓时间 | 开仓价格 | 平仓时间 | 平仓价格 | 手数 | 手续费 | 交易盈亏 | 期末资金 | 累计收益率 |
1023 | 160000 | ||||||||||
1024 | IF1111 | 多 | 1322 | 2572.2 | 1338 | 2595.8 | 1 | 232.56 | 6847.44 | 166847.44 | 4.28% |
1025 | - | 多 | 1315 | 2621.8 | 1415 | 2617.4 | 1 | 235.76 | -1555.8 | 165291.68 | 3.31% |
1026 | 多 | 1305 | 2673.6 | 1405 | 2677.6 | 1 | 240.8 | 959.2 | 166250.87 | 3.91% | |
1101 | - | 多 | 1019 | 2729.8 | 1119 | 2716.6 | 1 | 245.09 | -4205.1 | 162045.78 | 1.28% |
1102 | - | 多 | 1417 | 2717.6 | 1425 | 2743.2 | 1 | 245.74 | 7434.26 | 169480.05 | 5.93% |
四、策略实测结果(2011.6.1 - 2011.10.20)
日内盈
策略实测结果 | |
实测区间 |
2011.6.1 - 2011.10.21 |
交易准则 |
日内交易 |
期初/期末资金 |
20万 / 26.8万 |
累计收益率 |
34.06% |
交易次数 |
14次 |
交易胜率 |
78.57% |
平均单次收益 |
4865.21 |
最大单次损失 |
-5041.65 |
最大连续损失 |
-5041.65 |
保证金/手续费 |
17%,1.5/万 |
日期 | 合约代码 | 开仓方向 | 开仓时间 | 开仓价格 | 平仓时间 | 平仓价格 | 手数 | 手续费 | 交易盈亏 | 期末资金 | 累计收益率 |
601 | 200000 | ||||||||||
623 | IF1107 | 多 | 1431 | 2944.2 | 1440 | 2973.4 | 1 | 266.29 | 8493.71 | 208493.71 | 4.25% |
624 | - | 多 | 1120 | 3011.8 | 1322 | 3039.8 | 1 | 272.32 | 8127.68 | 216621.39 | 8.31% |
630 | - | 多 | 1044 | 3070.2 | 1314 | 3063.8 | 1 | 276.03 | -2196 | 214425.36 | 7.21% |
725 | IF1108 | 空 | 1354 | 2994 | 1454 | 2972.8 | 1 | 268.51 | 6091.49 | 220516.85 | 10.26% |
808 | - | 空 | 1055 | 2834.8 | 1102 | 2792.6 | 1 | 253.23 | 12406.8 | 232923.62 | 16.46% |
809 | - | 多 | 1301 | 2778.6 | 1401 | 2801.2 | 1 | 251.09 | 6528.91 | 239452.53 | 19.73% |
811 | - | 多 | 1019 | 2836.4 | 1047 | 2871.2 | 1 | 256.84 | 10183.2 | 249635.68 | 24.82% |
825 | IF1109 | 多 | 1128 | 2867.8 | 1358 | 2890.4 | 1 | 259.12 | 6520.88 | 256156.57 | 28.08% |
914 | - | 空 | 1338 | 2677 | 1357 | 2693 | 1 | 241.65 | -5041.7 | 251114.92 | 25.56% |
921 | IF1110 | 多 | 1122 | 2742.4 | 1126 | 2767.4 | 1 | 247.94 | 7252.06 | 258366.97 | 29.18% |
922 | - | 空 | 1440 | 2692.2 | 1510 | 2683.4 | 1 | 241.9 | 2398.1 | 260765.07 | 30.38% |
1011 | - | 空 | 1111 | 2581.4 | 1341 | 2567 | 1 | 231.68 | 4088.32 | 264853.39 | 32.43% |
1012 | - | 多 | 1013 | 2583.2 | 1024 | 2610.6 | 1 | 233.72 | 7986.28 | 272839.67 | 36.42% |
1020 | - | 空 | 1352 | 2511 | 1427 | 2526 | 1 | 226.67 | -4726.7 | 268113.01 | 34.06% |
五、策略历史回测结果(2010.4.16 - 2011.5.31)
日内盈
策略回测结果 | |
回测区间 |
2010.4.16 - 2011.5.31 |
交易准则 |
日内交易 |
期初/期末资金 |
20万 / 43.6万 |
累计收益率 |
117.95% |
交易次数 |
77次 |
交易胜率 |
67.53% |
平均单次收益 |
3063.74 |
最大单次损失 |
-8901.49 |
最大连续损失 |
-24035.43 |
保证金/手续费 |
17%,1.5/万 |
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