发布时间:2018-10-26 来源:和讯 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
图为主力各月份合约持仓量
开盘跳空下跌助力隐含波动率上涨,其中认购隐含波动率由29.74%上涨至28.13%,认沽涨幅略小,由29.74%上涨至29.76%。从主力11月合约表现看,认购隐含波动率位于22.27%—29.25%之间波动,均值为27.84%,偏度结构不清晰,认沽则略强于认购,均值29.84%,在29.14%—31.22%范围内波动,呈现“中间低,两边高”的微笑结构。期限结构方面,近月合约隐含波动率明显高于远月,但各远月合约的价差不大。受益于波动率上行,除6月合约及部分实值认沽,其余认沽期权全线上涨,最大涨幅15.25%,认购涨幅则位于0.24%—9.09%之间。
综合来看,50ETF近期未能延续上涨态势且波幅较大,现货交易市场情绪偏谨慎,上方压力位于2.6。操作上以控制风险为主,建议依托波动率微笑结构构建牛市价差组合,激进者谨慎参与短期反弹行情。
作者:渤商宝
来源:和讯
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