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2019年10月16日渤海商品日评(宏源期货)

发布时间:2019-10-16 来源:宏源期货 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

中国9月天然及合成橡胶(包括胶乳)进口量为54.6万吨,较上月的53.8万吨增加1.5%。中国1-9月进口总量为471.3万吨,同比下降8%。据吉隆坡10月8日消息,马来西亚橡胶局宣布,9月橡胶生产津贴(IPG)已在全国范围内启动。半岛、沙巴和砂拉越的杯胶补贴分别为45仙/公斤、75仙/公斤和55仙/公斤。9月份半岛、沙巴和砂拉越杯胶的农场交货平均价格分别为2.05令吉/公斤、1.75令吉/公斤和1.95令吉/公斤。9月,国内汽车产销量分别为220.9万辆和227.1万辆,环比分别增长11%和16%,同比分别下降6.2%和5.2%,同比降幅收窄。1-9月,国内汽车累计产销量分别为1814.9万辆和1837.1万辆,较去年同期分别下降11.4%和10.3%。

期货报价及价差

期货报价:RU2001报价11530(-135),RU2005报价11725(-130);NR2002报价9820(-85),NR2005报价9995(-85);TOCOM-RSS3#最新报价163.5(-0.4);SICOM-20#最新报价130.5(-0.9)。

月间及跨品种价差:RU 5-1价差190(-5);NR 02-05价差-165(10);RU-NR主力价差1705(-5);NR/SICOM比值75.91(0.07)。

现货、原料报价及价差

天胶现货价格:SCR5全乳胶(上海)报价10850(-50),泰3烟片胶(上海)报价13600(-100),越南3L(上海)报价11150(-50);人民币泰混报价10925(-150),云南国产20号胶报价10625(-25),云南9710报价11100(0);泰国STR20-CIF美金报价1345(-10),泰国STR20混合-CIF美金报价1360(-5),泰国STR20-CIF人民币保税报价9510(-73)。

期现价差:SCR5全乳胶-RU主力基差-680(115),人民币泰混-RU主力基差-605(15),3L与RU主力基差-380(115),国产20号-NR主力基差805(130),人民币泰混-NR主力基差1105(5),STR20内外盘价差-10(0)。

合成胶现货价格:丁二烯11500(-500),顺丁上海11600(-300),丁苯(1502)山东10700(-200)。全乳胶-顺丁价差-750(250),全乳胶-丁苯(1502)150(150)。

原料价格:海南胶水10000(0),云南胶水9500(0),云南胶块9300(0),泰国合艾白片37.16(0.45)。

库存及开工率:上期所总共库存46.17万吨(0.64);注册仓单40.88万吨(0.13)。半钢胎开工率57.6%(4.59),全钢胎开工率58.42%(11.06)。

持仓与技术分析:

RU:2001合约增仓下行,夜盘空头主动减仓探底回升。日K线沿10日均线震荡,MACD维持死叉,绿柱缩小。成交量减少、持仓量增加,仓差5842。前20名会员持仓,多单76929(1926),空单112659(851),净多单21410(5423),净空单57140(4348)。周线仍在底部震荡,MACD粘合。

NR:2002合约震荡偏强,夜盘震荡回落。日K线站上10日均线,MACD绿柱缩小。成交量减少、持仓量增加,仓差14。

小结:橡胶昨日震荡走弱,混合胶现货下跌150元,贴水主力合约605元。利多兑现后,橡胶增仓下行至此轮行情的起涨点,然夜盘空头减仓,显示做空动力不足。泰国胶水价格继续回升,胶水36.2泰铢,杯胶30.5泰铢。现货市场整体交投情绪冷清,贸易商反映终端拿货积极性较差。CPI突破3%,通胀压力较大,然PPI跌幅扩大道,显示企业还处于去库存阶段,利润增速还有下行压力。新口径下,金融数据表现亮眼,企业中长期贷款同比增量达1837亿元,创2017年11月以来的高点;近两个月企业中长期贷款的改善,到底反映了企业投融资需求的回暖,还是债务置换,还是受基建的拉动,还需观察。短期看,橡胶或区间震荡,向上看11650点压力位,短空策略谨慎持有。

作者:渤商宝

来源:宏源期货

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