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2017年9月13日渤海商品日评(大越期货)

发布时间:2017-09-13 来源:大越期货 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

  1、金融

  期指:隔夜欧美股市小幅上涨。昨日两市放量震荡,成交额创10个月新高,新能源、周期股午后跳水,保险、券商拉升,稳定指数,沪指尾盘翻红,创业板走弱。整体来看,板块热点轮动快速,渤海商品市场整体氛围良好,指数维持震荡偏强局面,操作上日内追高需谨慎。

  IH1709:多单继续持有,止损2680。

  IF1709: 逢低多,支撑3800

  IC1709:6580-6680区间交易

  50ETF期权:昨日50ETF尾盘拉升,上涨0.59%至2.746。总成交量为705803张,减少42205张,PCR(put/call ratio)为64.39%,指标显示短期走势乐观,九月认购平值期权隐含波动率为16.47%,认沽隐含波动率为13.01%,目前期权认沽认购隐含波动率价价差低位,预计短期走势中性偏乐观。

  期债:周二央行继续暂停公开市场操作,当日净回笼为零。银行间资金面稍有收敛,主要回购利率多数小幅上行。现券成交活跃,收益率走势震荡。国债期货低开震荡,午后拉升翻红收涨。央行持续“削峰”操作,资金面或逐渐步入紧平衡局面;8月宏观金融数据发布前,市场整体情绪偏谨慎;目前来看,债市尚未摆脱盘整状态,日内建议少量多单。

  T1712:少量多单,压力95.36,支撑94.92

  2、金属

  镍:金川现货反弹,低价采购积极性较高,下游仍然按需采购。期镍反弹,重新站上9万大关,基本面向上的基调没有改变。期镍价格在下探之后反弹,90000-95000区间运行调整概率较大,建议投资者短线交易等待上下空间突破再做选择。

  镍1801:90000-95000区间调整,短线日内高抛低吸

  沪铜:9月12日LME铜库存10300吨至218725吨。库存还是快速回升。隔夜沪铜低开震荡,弱势还将延续,日内以震荡为主。日内操作建议,逢高做空。

  Cu1711:空单持有,目标50000附近,止损52500。

  黄金白银:欧盟发言人:欧盟欢迎在9月15至16日的非正式财长会谈上就欧盟税务问题展开讨论。 昨日日盘沪金1712下跌1,跌幅0.35%,收于282.4;沪银1712下跌31,跌幅0.77%,收于3989,外盘方面,黄金白银下跌,COMEX黄金现报价约1330.4美元/盎司,下跌0.4%;COMEX白银现报价约17.835美元/盎司,下跌0.37%。

  AU1712:281.1多,目标283,止盈282.8;

  AG1712:3989多,目标4100,止盈4095。

  3、黑色

  煤焦:11日国内焦炭现货市场强势运行,华东、华北主流焦企预近期再提涨100,下游暂观望;钢厂方面,目前采购需求仍然稳定,生产未受环保明显影响;焦煤方面,山西大矿再涨60-80,焦炭利润虽高,但成本快速攀升仍使得焦企有继续提涨焦炭动力;期货方面,焦炭主力合约震荡偏强,增量缩仓;综合考虑,短期国内煤焦市场震荡偏强。

  j1801:逢高抛空,压力位2500支撑位2300

  jm801:逢高抛空,压力位1500支撑位1350

  螺纹:最新螺纹周社会库存继续增加,钢厂库存减少,供给端高炉开工率回落,重点企业旬度粗钢产量回落,整体供需面较为平稳,现货方面,唐山钢坯价格持平,各地钢材市场价格表现平稳,螺纹主力短期回到5日线附近运行,建议回落试多

  螺纹1801:3920多 止损3880

  铁矿石:普氏涨1.45至75.45美元,青岛港PB涨2元至575元/吨,成交较昨日回暖,港口库存较周五下降211万吨,北方到港仍偏低,近期上涨仍属基差修复范围,因10月1日起北方多省市陆续执行限产规定,铁矿远期需求仍不乐观,建议参考基差60-100波段操作。

  铁矿石1801:535多,目标550,止损528.

  4、能化

  胶:周二价格小幅波动,变化不大。行情缺乏大涨大跌的基础。短线交易。

  胶:短线交易。

  沥青:中石化降价的利空消息在上周延续了对沥青期货和现货市场的影响,本周环保督察结束,再度下调价格的消息并未落实,市场信心有所回复。沥青供给在下游需求无法释放的情况下,部分炼厂出库不畅,加之此前炼厂预计沥青需求旺季来临,装置开工率充足,整体供应相对过剩。后期环保督察结束后,下游道路开工即使能够很快回复,也需要经历消化前期库存的过程,重新回到供需两旺的局面仍需时日,但由于11月份之后,北方道路施工会基本停滞,所以不排除道路施工在今后会有小幅高潮的出现。短期内可逢低做多

  沥青1712:2480多,止损2460

  塑料:上一交易日主力合约PP收于9380,L收于10180,上一交易日PP、L期货上涨,石化库存回升,煤化工拍卖成交良好,下游需求受环保压制,夜盘能化产品走势稳健,预计今日烯烃震荡,注意操作风险。

  日内策略:

  L1801:10100-10300区间操作

  PP1801:9300-9500区间操作

  PTA:目前整体市场回调,翔鹭桐昆装置消息使得市场开始重新评估下半年的供应情况,1月高加工费或被压缩,目前以震荡回调思路对待。

  PTA1801:5350短空操作,止损5400

  甲醇:近期整体市场有所调整,随着甲醇装置的重启,供应开始增加,港口库存也持续回升,短期甲醇继续上涨力量有限。

  甲醇1801:3000附近多单减持

  5、农产品

  油脂主力:USDA9月报告性质偏空,美豆短期弱势难改,美豆油相对偏强;MPOB报告偏多提振马盘,本月中旬仍然相对乐观;国内油脂整体充裕,消费旺季提振现货,棕榈油低库存价格偏强。油脂短期操作上建议采取回落短多思路对待,但注意轻仓操作。

  棉花1801:棉花政策近期是影响走势的主要因素,首先最后一个月国储棉抛售期不允许非纺织企业参与拍卖,纺织企业只能自用不得转让国储棉花,其次公布已经成交棉花10日内出库,否则按违约处理。贸易商往年新旧棉交替时期都采取的炒作行为今年受到遏制。美国受飓风影响,不是太大,美棉花昨夜跌停。厂家大量囤积国储棉,后市需求偏低。建议反弹布局空单为主。棉花1801:棉花空单持有

  粕类:美豆探底回升,美农报上调美豆单产至49.9大幅高于预期,不过美农报同时下调期初库存,期末库存最终未有变化。整体看美农报稍偏空,美豆天气正常偏好,美豆单产较好,供应端充裕,但需求端美豆亦在上调出口和压榨数据,使得库存压力并不明显,豆类维持震荡格局。国内粕类变化不大,跟随美豆震荡走势,基本面偏空,资金面偏多和通胀预期吸引逢低买盘。

  白糖1801:白糖基本面短期利多逐渐退去,长期利空开始显现;从8月销售数据看,并不是太理想,95%关税下外糖进口利润再度出现,全球白糖增产,广西地储32万吨白糖抛售底价6400。国内外的情况略有不同,2017/18年度国际白糖供需过剩,国内从正常合法供需上看是有供需缺口,需要进口弥补,在内外价差巨大的情况下,效果有限。延续之前偏空观点,连续下跌之后不排除有技术性反弹,渤海商品短空可以适当获利减持,等待反弹再空。白糖1801:短空部分获利减持,等待反弹再空

作者:渤商宝

来源:大越期货

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